Educacional

Meu robô OWN IT


1Instalando MetaTrader 5

A plataforma multimercado MetaTrader 5 permite executar transações no mercado B3/BM&F (Bovespa - Ações e futuros), Forex. A MetaTrader 5 permite também realizar análise técnica, trabalhar com programas para algotrading (robôs de negociação).

Os Robôs agem sem a participação do trader, analisam de forma independente as cotações e executam transações de acordo com o algoritmo fixado neles.

Na maioria das corretoras, o MetaTrader 5 é gratuito. A lógica para essa gratuidade é simples: você precisará de uma plataforma para o envio de ordens de compra e venda de ativos, gerando corretagem – o que é bom para a Corretora.

Se você pode fazer o download do MetaTrader 5 diretamente da internet, terá acesso apenas a uma conta de simulação – sem dinheiro de verdade – que permitirá a você operar ativos de Forex.

Para acessar os ativos brasileiros, como ações e contratos de mini-índice e mini-dólar, você terá, necessariamente, que abrir conta em uma corretora, já que ela é a intermediária autorizada pelo Banco Central entre o usuário e a Bolsa de Valores. Nenhuma pessoa ou instituição pode acessar a Bolsa de Valores sem a intermediação de uma corretora – isso é Lei.

Portanto, escolha uma Corretora, abra a sua conta – você não precisa enviar dinheiro para abrir uma conta, mande apenas quando for operar em conta real – e procure, dentro do site da sua corretora o link para baixar o MetaTrader 5.

Feito o download, você receberá senhas para operação em conta real e para simulação, conforme seu pedido na corretora. Junto com as senhas, você receberá códigos de login – um para cada tipo de conta.

Algumas Corretoras enviam a você, por email, um arquivo de instalação da plataforma. Basta clicar no arquivo e seguir as instruções.

Se você quiser operar utilizando dinheiro de verdade, terá que ter solicitado à sua corretora uma conta de produção. Caso queira apenas treinar, peça uma conta de simulação.

A simulação é feita com um capital fictício em uma conta conhecida como Conta Demo.

Sugerimos que a utilize até adquirir destreza no uso do software. Quando estiver familiarizado com a ferramenta.

2Configurando e ativando o robô OWN IT

Para configurarmos e ativar o robô no Metatrader 5, siga os passos:

1- Baixe o seu robô conforme o plano contratado.

2- Descompacte o arquivo .zip

3- Abra a plataforma Metatrader5, clique em: Arquivos > Abrir pasta de dados

Copie os indicadores que vieram junto com o robô, para dentro da pasta Indicators: MQL5/Indicators

4- Copie o robô para dentro da pasta Experts: MQL5/Experts

5- Volte para o MetaTrader5, e acesse a opção: ferramentas > opções.

Seleciona a aba Expert Advisors

Marque as opções conforme a imagem e preencha o campo URL com o site: http://ownittrade.com.br

Realizado o procedimento acima pode fechar a janela clicando em OK.

6- Na aba Navegador, clique com o botão direito do mouse em cima de qualquer pasta do Navegador e escolha a opção atualizar.

7- Encontre a pasta chamada consultor Expert, clique em expandir, e o seu robô terá que aparecer.

Com o gráfico do ativo já aberto, de um duplo clique no robô ou arraste-o para o gráfico. Corrija o timeframe do gráfico conforme as informações do robô.

8- Pronto! Seu robô está ativo e configurado para operar.

3Backtest

Teste e otimize robôs de negociação antes de os executar no trading

Para testar as qualidades de um robô de negociação, a MetaTrader 5 incorpora o Testador de estratégias de negociação. Antes de executar o conselheiro na negociação, o testador permitir-lhe-á determinar a sua eficiência e selecionar os melhores parâmetros de entrada.

Todo o funcionamento do Testador de estratégias baseia-se no histórico das cotizações de moedas e ações. No processo de teste, o robô de negociação analisa as cotações acumuladas, enquanto executa transações virtuais em conformidade com o algoritmo nele programado. Isto permite avaliar como negociava esta estratégia no passado.

A maior vantagem do teste está no fato de ser possível avaliar o funcionamento de um robô de negociação sem ter que trabalhar num mercado real de trading. Além disso, este processo ocupa muito menos tempo, quer dizer, apenas uns minutos no Testador contra vários dias, semanas ou meses para testar um conselheiro no mercado real. Tudo isto é uma vantagem indiscutível do Testador de Estratégias, embora este aplicativo tenha muito mais possibilidades funcionais.

Resultados gráficos do teste

Uma das peculiaridades do Testador de estratégias é a representação dos resultados do teste dos conselheiros. Não se trata apenas de cifras sobre o que ganhou o robô durante o teste. Também abarca una massa de índices estatísticos do funcionamento: a porcentagem do lucro e das perdas, a quantidade de operações bem e mal sucedidas, o fator de risco, o ganho esperado e muitos mais.

Os resultados do teste de estratégias também são representados na forma de gráficos, o que torna ainda mais cômoda a análise da estratégia de negociação.

Fonte: MetaTrader5

4Em qual plataforma ele opera?
O robô opera apenas através da plataforma MetaTrader 5.
5Como faço o download do robô?
Após a compra, no portal do cliente, existe a área de downloads; O seu robô estará disponível para ser baixado conforme o plano contratado. Nos tópicos 1, 2 e 3 dessa mesma página, tem o passo a passo para você instalar e configurar o seu robô.
6Qual corretora posso utilizar ?
Qualquer corretora que ofereça a plataforma Metatrader5.

Exemplo: XP, Terra, Rico, Clear, Modalmais, Genial, XM, ICMarkets,Activtrades,etc.

7Não tenho muito conhecimento de mercado financeiro, posso ter um robô?
Sim! É rápido e fácil!

Os passos são:

1- Conta em uma corretora que forneça a plataforma Metatrader5.

2- Instalar a plataforma MetaTrader 5 no seu computador ou máquina virtual.

3- Baixar o robô que você contratou no site da OWN IT e instala-lo.

4- Pronto! <> Caso você saiba fazer os passos acima, em menos de 1 minutos, o seu robô estará pronto para operar.

8Qual ativo ele opera?
Depende do plano contratado.

Os robôs de estratégia fechada, operam o mini índice, dólar e ações pré-determinadas.

O robô Expert, opera ações, futuros, moedas, etc.

Mercado Financeiro


1O que é B3 / BM&F (bolsa de valores)?

B3 (estilizado como [B]³ em referência às letras iniciais de Brasil, Bolsa, Balcão) é a bolsa de valores oficial do Brasil, sediada na cidade de São Paulo. Em 2017, era a quinta maior bolsa de mercado de capitais e financeiro do mundo, com patrimônio de 13 bilhões de dólares.

A B3 surgiu sob o formato atual após a fusão da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo (BM&FBOVESPA) com a Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP), aprovada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) em 22 de março de 2017. A BM&FBOVESPA havia surgido em 8 de maio de 2008, quando houve a fusão da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), cuja criação remonta a 1890, e a Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F), fundada em 1917.

A B3 está ligada a todas as bolsas de valores brasileiras, incluindo a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro (BVRJ), onde são negociados apenas títulos. O indicador de referência é o Ibovespa. Em 29 de agosto de 2014 as empresas cotadas na Bovespa bateram o maior recorde da história em valor de mercado, todas as 328 companhias listadas na bolsa brasileira valiam 2,595 trilhões de reais. A bolsa é uma entidade autorreguladora que opera sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

História

Fundação da Bolsa Livre

Em 23 de agosto de 1890 foi fundada pelo presidente Emílio Rangel Pestana a Bolsa Livre, que seria o embrião da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). A Bolsa Livre encerrou suas atividades em 1891, em decorrência da política do Encilhamento. Quatro anos depois, em 1895, foi aberta a Bolsa de Fundos Públicos de São Paulo, que deu continuidade à evolução do mercado de capitais brasileiro. No ano de 1934, instalou-se no Palácio do Café, localizado no Pátio do Colégio. No ano seguinte, seu nome foi alterado para Bolsa Oficial de Valores de São Paulo.

Até meados da década de 1960, a Bovespa e as demais bolsas brasileiras eram entidades oficiais corporativas, vinculadas às secretarias de finanças (atuais Secretarias da Fazenda estaduais). Eram 27 bolsas de valores em todo o Brasil, dos governos estaduais e compostas por corretores nomeados pelo poder público. Com as reformas do sistema financeiro nacional e do mercado de capitais que foram implementadas nos anos de 1965 e 1966, as bolsas assumiram a característica institucional, transformando-se em associações civis sem fins lucrativos, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial. A antiga figura individual do corretor de fundos públicos, que eram os corretores autônomos de confiança de cada investidor, foi substituída pela da sociedade corretora ou as atuais corretoras de valores, empresa constituída sob a forma de copiar a sociedade por ações nominativas ou por cotas de responsabilidade limitada. Em 1967, a entidade passou a ser denominada Bolsa de Valores de São Paulo.

Integração das bolsas nacionais e surgimento da Bovespa

Pregão de Bolsa meados do século XX

Desde o início dos Mercado de capitais no Brasil, durante a fase final do período colonial, a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro foi o grande mercado de ações do país.[10] No entanto, a partir da década de 1970, em decorrência dos efeitos do Crash de 1971, começou a perder espaço gradativamente para a Bovespa.[7][8] Em junho de 1971, tem início o 2º crash de maior impacto econômico interno da história do Brasil.

Em 2000, as duas bolsas comandaram a assinatura de um acordo de integração das nove bolsas de valores brasileiras. O documento estabelecia que as ações de companhias abertas e os títulos privados em geral seriam negociados na Bovespa, enquanto a BVRJ se encarregaria do mercado eletrônico de títulos da dívida pública, lançado em agosto daquele ano. No mesmo ano, as bolsas de valores de São Paulo (BOVESPA), do Rio de Janeiro (BVRJ), de Minas-Espírito Santo-Brasília (BOVMESB), do Extremo Sul (BVES), de Santos, da Bahia-Sergipe-Alagoas (BOVESBA), de Pernambuco e Paraíba (BOVAPP), do Paraná (BVPR) e a Regional (BVRg) foram integradas. Desde então a Bovespa passou a concentrar toda a negociação de ações do Brasil, e as bolsas regionais mantiveram as atividades de desenvolvimento do mercado e de prestação de serviços às suas praças locais.

Atentado frustrado

Em outubro de 2002, a Polícia Civil de São Paulo revelou, após investigação, que a sede da bolsa havia sido escolhida como alvo de um atentado terrorista que seria perpetrado pela facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), com ameaças de uso de explosivos. O ataque acabou não ocorrendo por causa da prisão de Petronilha Maria de Carvalho Felício, que fez com que os integrantes da facção desistissem do ato. Na história da Bovespa até então, só havia registro de ameaças anônimas feitas por telefone, mas o prédio nem chegou a ser evacuado.

Fusão entre Bovespa e BM&F

A Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) foi a maior bolsa de comércio brasileira até a sua fusão com a Bovespa.[15][16] Ela consistia em uma sociedade mercantil criada por empresas, corretoras de valores e bancos. Nela, diferentemente da Bovespa, não se negociavam ativos mercantis societários (ações). Em vez disso, eram negociados contratos de mercadorias (principalmente commodities) e derivativos, à vista ou para pagamento futuro. Localizava-se na cidade de São Paulo e operava principalmente com taxa de câmbio, taxa de juros, café, açúcar, soja, gado bovino, milho e ouro.

A Bolsa de Mercadorias de São Paulo (BMSP) foi criada por empresários paulistas, ligados à exportação, ao comércio e à agricultura, em 26 de outubro de 1917. Foi a primeira no Brasil a trabalhar com operações a termo (compra e venda sob condição de entrega futura). Alcançou com o tempo rica tradição na negociação de contratos agropecuários, particularmente café, boi gordo e algodão. Em julho de 1985, surge a Bolsa Mercantil de Futuros, que já utilizava a sigla BM&F. Seus pregões começam a funcionar em 31 de janeiro de 1986. Em pouco tempo, a bolsa conquista posição invejável entre suas congêneres, ao oferecer à negociação de produtos financeiros em diversas modalidades operacionais.

Em 9 de maio de 1991 as duas bolsas fecharam acordo para unir suas atividades operacionais, aliando a tradição de uma ao dinamismo da outra. Surgiu então a Bolsa de Mercadorias & Futuros, mantendo a sigla de Mercantil de Futuros. Em 30 de junho de 1997, ocorreu novo acordo operacional, agora com a Bolsa Brasileira de Futuros (BBF), fundada em 1983 e sediada na cidade do Rio de Janeiro, com o objetivo de fortalecer o mercado nacional de commodities, o que consolida a BM&F como o principal centro de negociação de derivativos do Mercosul.

Em abril de 2002, têm início as atividades de clearing de câmbio BM&F (operação de câmbio com compra e venda para pagamento das aquisições na BM&F) e a BM&F adquiriu da Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. Com isso passa a administrar os direitos de gestão e operacionalização das atividades da câmara de compensação e liquidação de operações com títulos públicos, títulos de renda fixa e ativos emitidos por instituições financeiras, e os títulos patrimoniais da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro (BVRJ) de seus titulares, bem como os direitos de administração e operacionalização do sistema de negociação de títulos públicos e outros ativos, conhecido como Sisbex. Em 12 de novembro do mesmo ano, a BM&F negociou acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e com a Central Clearing de Compensação e Liquidação, visando o fim das atividades de registro, compensação e liquidação de operações com títulos públicos e privados de renda fixa desenvolvidas por esta última e a sua consequente centralização das atividades na BM&F. Em consequência, no dia 14 de maio de 2004, foram iniciadas as operações da clearing de Ativos BM&F ampliando sua atuação, para se transformar na principal clearing da América Latina.

Em 29 de agosto de 2002, foi lançada a Bolsa Brasileira de Mercadorias, que reunia, além da BM&F, que lhe presta serviços de compensação e liquidação, as bolsas de mercadorias dos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul e da cidade de Uberlândia (MG), transformadas em Centrais Regionais de Operação, com o intuito de formar um grande mercado nacional para as commodities agropecuárias, com mecanismos modernos de formação de preços e sistema organizado de comercialização.

No dia 29 de janeiro de 2004, o Banco Central do Brasil emitiu resolução por meio da qual autorizou as bolsas de mercadorias e futuros a constituir bancos comerciais para atuar no desempenho de funções de liquidante e custodiante central, prestando serviços às bolsas e aos agentes econômicos responsáveis pelas operações nelas realizadas. Assim, a BM&F deu início ao processo de criação do Banco BM&F de Serviços de Liquidação e Custódia. Em 30 de novembro de 2007 a BM&F torna seu capital aberto, registrando um recorde na procura de seus papéis, negociados sob o código BMEF3.SA, com preço inicial de 20 reais por ação e lote padrão de 100 ações. O volume de negócios nos primeiros momentos de negociação foi tão grande que causou uma pane no sistema BOVESPA. Os primeiros negócios foram realizados no valor de 25 reais por ação.

Em 26 de março de 2008 a Bovespa anunciou oficialmente o início do processo de fusão com a BM&F. A Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, nome da nova instituição que surgiu com a fusão, se tornou uma das maiores do mundo em valor de mercado na época. Em 20 de maio de 2008, o Ibovespa atingiu seu décimo recorde consecutivo, fechando em 73.516 pontos, com um volume de 4,2 bilhões de dólares.

A Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP S.A.) foi criada em 1984 como um braço operacional da Associação Nacional dos Dirigentes do Mercado Aberto (ANDIMA), sob a forma de sociedade civil brasileira, sem fins lucrativos. Iniciou suas operações em 1986, passando, desde então, a disponibilizar sistemas eletrônicos de custódia, registro de operações e liquidação financeira no mercado de títulos públicos e privados. Participou ativamente do desenvolvimento do mercado financeiro, em estreita ligação com o mercado e os órgãos de regulação, propondo, criando, viabilizando e operacionalizando soluções e sistemas para suporte das operações de seus participantes, desempenhou papel relevante no processo de privatização da empresas públicas e na concepção e operacionalização do Sistema de Pagamentos Brasileiro.

Bovespa em 2009

A CETIP era conhecida por seu ambiente de balcão que, diferentemente do ambiente de bolsa, oferece aos participantes uma maior flexibilidade para o registro da negociação de títulos e valores mobiliários de renda fixa, assim como registrar, custodiar e liquidar títulos públicos estaduais e municipais emitidos após 1992, títulos representativos de dívidas de responsabilidade do Tesouro Nacional, além de todos os créditos securitizados da União, da Dívida Agrícola, dos Títulos da Dívida Agrária e também dos certificados financeiros do Tesouro e principalmente a custódia de Derivativos de balcão. Era a integradora do mercado financeiro, pois oferecia produtos e serviços de registro, custódia, negociação e liquidação de ativos e títulos. Era também a maior depositária de títulos privados de renda fixa da América Latina e a maior câmara de ativos privados do país, com estoque de mais de cinco trilhões de reais, em início de 2015, com movimentação diária de 42,68 bilhões de reais e liquidação financeira de 30,34 bilhões de reais.

Em 2009, a CETIP foi desmutualizada e, em seguida, abriu seu capital, acolhendo a participação da Advent, um fundo de investimento estrangeiro, na sua composição acionária. Em 2010 a empresa adquiriu a GRV Solutions por dois bilhões de reais, praticamente dobrando o seu tamanho. Em 2011 a Cetip deixou de ter a Advent como seu principal acionista, tendo o fundo vendido sua participação para a empresa americana ICE - Intercontinental Exchange, que com 12,4% passa a ser a acionista majoritária da Cetip. Suas atividades eram regulamentadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a empresa também é fiscalizada pelo Banco Central.

Em 22 de março de 2017, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) aprovaram a fusão da CETIP com a BM&FBovespa. A empresa passou a ser a 5ª maior bolsa de mercado de capitais e financeiro do mundo, com patrimônio de 13 bilhões de dólares.

Em outubro de 2019 a B3 atingiu 1,5 milhão de investidores pessoa física.

Sede da B3 no centro de São Paulo.

Além da sede localizada no centro da capital paulista na Praça Antônio Prado, a B3 mantém outras unidades na avenida Faria Lima, em Alphaville. Também possui escritórios de representação em Londres e em Xangai, para oferecer suporte aos participantes desses mercados nas atividades com os clientes estrangeiros e no relacionamento com os órgãos reguladores, além de divulgar seus produtos e práticas de governança a potenciais investidores.

Índices

Evolução do índice Ibovespa entre 1994 a 2018. Apesar do Ibovespa, índice que mede o desempenho das ações de maior liquidez da B3, ser ainda hoje o mais conhecido dos índices calculados, a bolsa possui várias famílias de índices de ações:

Índices amplos

IBOV

IBXX

IBXL

IBRA

Índices de sustentabilidade

ICO2

ISE

Índices de governança

IGCX

ITAG

IGNM

ICGT

Índices setoriais

ICON

IEEX

IFNC

IMOB

INDX

IMAT

UTIL

Índices de segmentos

IDIV

MLCX

SMLL

IVBX2

Outros índices

FIX

BDRX

Novo Mercado

O Novo Mercado da B3 é uma listagem de empresas que possuem práticas de governança corporativa diferenciadas, além das obrigações legais.

A entrada de uma companhia no Novo Mercado implica na adesão de um conjunto de regras de "boas práticas de governança corporativa", presentes no Regulamento de Listagem do Novo Mercado, através da assinatura de um contrato. As empresas deste segmento de listagem podem emitir somente ações com direito de voto, conhecidas como ações ordinárias ou ON.

Fonte: wikipedia

2O que é Forex?

FOREX (um acrônimo da expressão em inglês foreign exchange, significando "mercado de câmbio") é um mercado financeiro descentralizado destinado a transações de câmbio, sendo o maior mercado do mundo.

Em termos de volume de dinheiro, movimenta o equivalente a mais de 5 trilhões de dólares americanos diariamente.Segundo dados de 2007, movimentava cerca de 3,43 vezes mais do que a soma de todos os mercados de títulos no mundo, e 9,63 vezes o volume negociado no mercado de ações mundial.

Inclui trocas entre grandes bancos, bancos centrais, corporações multinacionais, governos, e outras instituições financeiras. Pequenos investidores são uma parte muito pequena deste mercado, e só podem participar indiretamente, através de corretoras ou bancos.

Uma das características mais importantes deste mercado e que o diferencia de muitos outros é a alavancagem. A alavancagem permite, na prática, que usemos apenas uma margem da nossa conta para cobrir uma operação de abertura. Este mecanismo permite negociar um volume maior de dinheiro aplicando apenas uma parte.

Como a operação é liquidada apenas pela diferença entre as valorizações de diferentes moedas, não é necessário que o investidor tenha disponível todo o montante de recursos envolvido na operação.

O FOREX permite que seja depositada, efectivamente, apenas uma “margem” para cobrir as variações diárias dos pares de moedas.

A margem dá ao investidor maior poder para operar, podendo, assim, realizar operações de grande vulto.

Não existe uma clearing house que centralize a maioria das operações, e existe uma regulação muito pequena entre países, apesar da regulamentação dentro de cada país onde Forex é operado. Devido a natureza de mercado de balcão existe a interconexão de alguns pregões, onde diferentes instrumentos são transacionados. Isto implica que não existe uma única cotação, mas sim um conjunto de diferentes cotações, dependendo de qual banco ou formador de mercado esta transacionando. Na prática as taxas são muito próximas, caso contrário poderiam surgir oportunidades de arbitragem.

Especulação financeira

Quando usado para fins de especulação financeira, o mercado Forex apresenta características únicas:

A negociação é feita num par de moedas, como por exemplo a relação Iene/ Dolar;

O elevado volume de operações realizadas, propiciando elevada liquidez;

Dispersão geográfica;

O mercado de forex está aberto 24h por dia, exceto aos fins-de-semana. Oficialmente, a cotação das dívisas começa com a abertura do mercado de Sidney às 22:00 UTC no Domingo e termina à Sexta-feira com o fecho do mercado de Nova Iorque às 22:00 UTC. Porém, bancos centrais e outras instituições financeiras podem continuar a efetuar transações, mesmo aos fim-de-semana, o que explica que as cotações possam vir a mudar mesmo nos dias em que os mercados estão fechados ao público.

A variedade de fatores que afetam a taxa de câmbio;

A utilização de alavancagem para possibilitar variação da margem em função do tamanho da conta do cliente, o que pode aumentar significativamente o risco pelos valores envolvidos;

Múltiplas Plataformas de Negociação.

No entanto, a especulação financeira é uma atividade sujeita a críticas sendo negativa como comportamento individual e nociva pelo bem comum; a este respeito, foi também afirmou que "Todo homem que cede à tentação de especular alimenta a paixão da avareza, fortalece a desejo ignóbil de lucrar com as perdas de seus companheiros, cultiva uma antipatia por um trabalho honesto e produtivo, e se expõe a ruína financeira"

Risco

O mercado de forex é o mais agressivo do mundo. Os ganhos podem ser muito elevados, mas o risco também é muito alto. Para especular nesse mercado é preciso estar munido de forte controle de perdas, verificar se a corretora está legalmente registrada em seu país de origem para operar são precauções fundamentais para que se mantenha operante no mercado.

Um dos maiores riscos é a quantidade de Fraudes ou Pirâmides Financeiras que usam o Forex como fachada. De acordo com o site, nos ultimos anos, vários foram os esquemas fraudulentos que enganaram milhares de pessoas, dizendo que eram investimentos em Forex, quando na realidade nada tinham a ver com este mercado. A própria imagem do mercado tem vindo a ficar afetada com estas situações.

Regulamentação

Se a corretora não estiver em Portugal, mas numa outra regulação dentro do espaço económico europeu é válida.

Não existe no Brasil uma regulamentação atuante nesse mercado, ou seja, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) não atrapalha os brasileiros que desejam ingressar no FOREX. Entretanto ela deixa claro que: "não há ilegalidade em um brasileiro realizar um investimento no estrangeiro, que pode ser a aquisição de um instrumento financeiro ou até de uma casa, desde que sejam observadas as normas aplicáveis, inclusive as definidas pelo Banco Central do Brasil".

Uma das maneiras de se resguardar quanto as fraudes no mercado de Forex é se atentando para estas mesma, avaliando seu sistema e seus métodos de funcionamento.

As principais e mais importantes regulamentações que existem no mercado de FOREX estão na Europa e Estados Unidos.

Forex e o mercado mundial na atualidade

Conforme citado anteriormente, o mercado atual de Forex tem sido explorado em diversos países. Ainda, o acesso a este tipo de investimento tem expandido dia após dia, fazendo com que os pares de moedas possam ser negociados até mesmo através de aplicativos mobile, como é o caso de empresas como Olymp Trade, Hot Forex e muitas outras do setor financeiro. Existem algumas companhias que se destacam neste seguimento, por oferecerem maior assistência, velocidade e confiabilidade, além de tecnologia de ponta para fazer com que os usuários tenham sempre mais detalhes sobre as ações que estão tomando.

O grande desafio contemporâneo é a elegibilidade universal dos meios para se operar no mercado forex. Uma vez que em alguns países ainda existem alguns empecilhos para que a adequação de tal investimento seja transplantada. Entretanto, visando responder com responsabilidade à essa barreira, verifica-se que foi criado FC (International Financial Comission[12]), orgão este que tem como função principal monitorar e fiscalizar as operações financeiras desse mercado.

Fonte: wikipedia

Porquê usar Robôs


1 Economiza Tempo

Não há necessidade de acompanhar o mercado durante todo o andamento do pregão.

Deixe o robô operando e dedique mais tempo a você.

2Fator Emocional

Os robôs investidores são precisos e criteriosos, seguem a estratégia através de algoritmos matemáticos e com excelência.

3Gerenciamento de Riscos

O robô sempre zela pela conservação do capital.

4Simplicidade

Soluções simples sem que haja a necessidade de conhecimento especializado no mercado financeiro.

Indicadores


1ADX

Average Directional Movement Index Technical Indicator (ADX) ajuda a determinar se há uma tendência nos preços. Ele foi desenvolvido e descrito em detalhes por Welles Wilder em seu livro "New concepts in technical trading systems".

O método mais simples de negociação com base no sistema de movimento direcional implica na comparação de dois indicadores de direção: o +DI de período 14 e o -DI de período 14. Para fazer isso, ou se coloca os gráficos dos indicadores um em cima do outro, ou subtrai o +DI do -DI. W. Wilder recomenda comprar, se +DI subir acima de -DI, e vender, quando +DI desce abaixo de -DI.

A estas simples regras de negociação, W, Wilder acrescentou uma "regra de pontos de extremo". Ela é usada para eliminar sinais falsos e diminuir o número de transações realizadas. De acordo com o princípio de pontos de extremo, o "ponto de extremo" é o ponto quando +DI e -DI se cruzam. Se o +DI é maior que o -DI, este ponto será o preço máximo do dia, quando eles se cruzarem. Se o +DI é inferior ao -DI, este ponto será o preço mínimo do dia quando eles se cruzarem.

O ponto de extremo é usado então como referência de entrada no mercado. Assim, após o sinal de compra (+DI é maior do que -DI), deve-se esperar até o preço exceder o ponto de extremo, para poder somente aí comprar. No entanto, se o preço não ultrapassar o nível do ponto de extremo, deve-se manter a posição vendida.

Cálculo

ADX = SOMA ((+DI - (-DI)) / (+DI + (-DI)), N) / N

Onde:

N – número de períodos usados para o cálculo;

SUM (..., N) – soma para períodos N;

+DI – valor do indicador da direção de movimento positivo dos preços (positive directional index);

-DI – valor do indicador da direção de movimento negativa de preços.

Fonte: MetaTrader5

2Alligator

Na maior parte do tempo, o mercado permanece estacionário. Apenas para 15-30% do tempo que o mercado gera tendências, e os investidores que não estão focalizados no comércio de câmbio, obtém a maioria de seus lucros a partir das tendências. Meu avô costumava dizer: "Mesmo uma galinha cega vai encontrar seus grãos de milho se for sempre alimentada no mesmo tempo". Nós chamamos o investimento na tendência de "mercado da galinha cega". Nos levou anos, mas produzimos um indicador que nos permite manter sempre o nosso pó seco, até atingir o "mercado da galinha cega".

Bill Williams

O Indicador Técnico Alligator é uma combinação de linhas Moving Averages que utilizam geometria fractal e dinâmica não-linear.

A linha azul (Alligator's Jaw) é a linha para o período de tempo em que foi usado para construir o gráfico (Smoothed Moving Average de período 13, movida para o futuro em 8 barras);

A linha vermelha (Alligator's Teeth) é a linha para o período de tempo um nível abaixo (Smoothed Moving Average de período 8, movida para o futuro em 5 barras);

A linha verde (Alligator's Lips) é a linha para o período de tempo mais um nível abaixo (Smoothed Moving Average de período 5, movida para o futuro em 3 barras).

Lips, Teeth e Jaw do Alligator mostram a interação de diferentes períodos de tempo. Como tendências claras podem ser vistas apenas em 15 a 30 por cento do tempo, é essencial segui-las e deixar de trabalhar em mercados que variam apenas em determinados períodos de preços.

Quando Jaw, Teeth e Lips estão próximos ou interligados, isso significa que o Alligator vai dormir ou já está dormindo. Enquanto ele dorme, ele fica com mais fome e mais fome - quanto mais tempo dormir, maior será a fome quando acordar. A primeira coisa que ele faz depois que acorda é abrir a boca e abocanhar. Em seguida, o cheiro da comida vem à suas narinas: carne de boi ou carne de urso, e o jacaré começa a caçá-lo (referência a bull, bear e Alligator). Ter comido o suficiente até se sentir completamente cheio, o Alligator começa a perder o interesse no alimento/preço (Linhas unem-se) - este é o tempo para assimilar o lucro.

Cálculo

PREÇO MÉDIO = (MÁXIMA + MÍNIMA) / 2

ALLIGATORS JAW = SMMA (PREÇO MÉDIO, 13, 8)

ALLIGATORS TEETH = SMMA (PREÇO MÉDIO, 8, 5)

ALLIGATORS LIPS = SMMA (PREÇO MÉDIO, 5, 3)

Onde:

PREÇO MÉDIO – preço médio;

MÁXIMA – preço máximo da barra;

MÍNIMA – preço mínimo da barra;

SMMA (A, B, C) – média móvel suavizada. Parâmetro A — dado suavizado, B — período de suavizamento, C — shift para o futuro. Por exemplo, SMMA (PREÇO MÉDIO, 5, 3) significa que a smoothed moving average será calculada sobre o preço médio, com período igual a 5 barras e shift sendo 3;

ALLIGATORS JAW – mandibula do jacaré (linha azul);

ALLIGATORS TEETH – dentes do jacaré (linha vermelha);

ALLIGATORS LIPS – lábios do jacaré (linha verde).

Fonte: MetaTrader5

3Bandas de Bollinger

Bandas de Bollinger consistem numa linha central e duas outras (bandas) de preços acima e abaixo desta. A linha central é uma média móvel exponencial; as bandas de preços são os desvios-­padrão das ações em análise. As bandas irão se expandir e contrair de acordo com o preço da ação.

Uma ação pode ser negociada por longos períodos em uma tendência, ainda que com alguma volatilidade ao longo do tempo. Para ver melhor a tendência, os traders usam a média móvel para filtrar o preço da ação. Desta forma, podem reunir informações importantes sobre como o mercado está agindo.

Por exemplo, após uma forte subida ou queda na tendência, o mercado pode se estabilizar e negociar de uma forma fraca, acima ou abaixo do cruzamento do preço com a média móvel. Para melhor monitorar esse comportamento, os traders usam as bandas de preços, que abrangem o espectro de negociação em torno da tendência.

Sabemos que os mercados negociam de forma irregular em uma base diária, tanto em momentos de tendência de alta ou de baixa. Analistas usam médias móveis como linhas de suporte e resistência para antecipar o preço de uma ação. Além disso, estipulam e extrapolam resistências superiores e suportes inferiores e, então, formam bandas em que esperam que os preços fiquem contidos.

Outros traders desenham linhas retas que unem ambos topos ou fundos de preços para identificar os extremos de preços superiores ou inferiores e, em seguida, adicionam linhas paralelas para definir a banda de movimentos dos preços.

Enquanto os preços não se movem para fora dessa banda, o trader pode ficar razoavelmente confiante de que os preços estão se movendo como o esperado.

Quando os preços das ações continuamente tocam a parte superior das Bandas Bollinger, os preços são ditos sobre-compra; inversamente, quando continuamente tocam na parte mais baixa, os preços são ditos sobre-venda, o primeiro sinalizando momento de vender e o segundo de comprar.

Ao usar Bandas de Bollinger, designe as faixas superiores e inferiores como alvos de preço. Se o preço desvia para fora da banda inferior e cruza acima da média de 20 dias (a linha do meio), a banda superior representa a meta de preço superior. Em uma forte tendência de alta, os preços geralmente oscilam entre a banda superior e a média móvel de 20 dias.

Embora cada estratégia tenha suas desvantagens, as Bandas de Bollinger tornaram­-se uma das ferramentas mais úteis e comumente utilizadas para analisar preços extremos de curto prazo de ativos.

Comprar quando os preços das ações cruzam abaixo da banda inferior muitas vezes ajuda os traders a tirar proveito das condições de sobre-venda e lucrar quando o preço das ações se move em direção ao centro da linha de média móvel.

As seguintes características são específicas para as Bandas de Bollinger:

Variações bruscas nos preços tendem a acontecer após a contração da banda devido à diminuição da volatilidade;

Se os preços romperem a banda superior, é de se esperar uma continuação da tendência atual;

Se os topos e fundos fora da banda são seguidos por topos e fundos dentro da banda, pode ocorrer uma inversão da tendência;

O movimento do preço que começa a partir de uma das linhas da banda, normalmente atinge a banda oposta.

Cálculo

As Bandas de Bollinger são formadas por três linhas. A linha do meio (ML) é normalmente uma Média Móvel.

ML = SUM (CLOSE, N) / N = SMA (CLOSE, N)

A linha superior (TL) é a mesma da linha do meio com um determinado número de desvios padrão (D).

TL = ML + (D * StdDev)

A linha inferior (BL) é a linha do meio deslocada para baixo pelo mesmo número de desvios padrão.

BL = ML - (D * StdDev)

Onde:

SUM (..., N) – soma de N períodos;

CLOSE – preço de fechamento;

N – número de períodos usados no cálculo;

SMA – Média Móvel Simples;

SQRT – raiz quadrada;

StdDev – desvio padrão:

StdDev = SQRT (SUM ((CLOSE – SMA (CLOSE, N))^2, N)/N)

Recomenda-se a utilização de uma Média Móvel Simples com 20 períodos como linha do meio, e as linhas superior e inferior de dois desvios padrão de distância da mesma. Além disso, as médias móveis de menos de 10 períodos são de pouco efeito.

Fonte: MetaTrader5

4Bears Power

As negociações diárias representam uma batalha entre compradores, empurrando os preços para cima, e vendedores, empurrando os preços para baixo. Dependendo da pontuação final, o dia vai terminar com um preço que é maior ou menor do que o do dia anterior. Com os resultados intermediários, principalmente a máxima e a mínima do preço, é possível avaliar como a batalha estava se desenvolvendo ao longo do dia.

É muito importante ser capaz de estimar o balanço de Bears Power, pois mudanças neste equilíbrio inicialmente sinalizam possíveis reversões de tendência. Esta tarefa pode ser resolvida usando o oscilador Bears Power desenvolvido por Alexander Elder, que é descrito em seu livro intitulado "Trading for a Living". Elder se baseou nas seguintes premissas quando deduziu este oscilador:

A média móvel é um acordo de preços entre vendedores e compradores para um determinado período de tempo,a mínima do preço exibe o poder máximo dos vendedores no dia.

Com base nessas premissas, Elder desenvolveu o Bears Power como sendo a diferença entre a mínima do preço e a média móvel exponencial de 13 períodos (LOW - EMA).

Aplicação

Este indicador é melhor usado juntamente com um indicador de tendência (geralmente a Média Móvel):

Se o indicador de tendência está subindo, e o índice Bears Power está abaixo de zero, mas crescente, então isso é um sinal de compra; é desejável que neste caso, a divergência dos fundos seja formada no gráfico do indicador.

A primeira etapa do cálculo deste indicador é o cálculo da média móvel exponencial (como regra geral, recomenda-se usar a EMA de 13 períodos).

BEARS = LOW - EMA

onde:

BEARS – Bears Power;

LOW – a mínima do preço da barra atual;

EMA – Média Móvel Exponencial.

Na tendência decrescente, LOW é inferior a EMA, de modo que o Bears Power está abaixo de zero e o histograma está localizado abaixo da linha zero. Se LOW cresce acima da EMA quando os preços aumentam, o Bears Power fica acima de zero e seu histograma sobe acima da linha zero.

Fonte: MetaTrader5

5Bulls Power

As negociações diárias representam uma batalha entre compradores, empurrando os preços para cima, e vendedores, empurrando os preços para baixo. Dependendo da pontuação final, o dia vai terminar com um preço que é maior ou menor do que o do dia anterior. Com os resultados intermediários, principalmente a máxima e a mínima do preço, é possível avaliar como a batalha estava se desenvolvendo ao longo do dia.

É muito importante ser capaz de estimar o balanço de Bulls Power, pois mudanças neste equilíbrio inicialmente sinalizam possíveis reversões de tendência. Esta tarefa pode ser resolvida usando o oscilador Bulls Power desenvolvido por Alexander Elder, que é descrito em seu livro intitulado "Trading for a Living". Elder se baseou nas seguintes premissas quando deduziu este oscilador:

A média móvel é um acordo de preços entre vendedores e compradores para um determinado período de tempo,a máxima do preço exibe o poder máximo dos compradores no dia.

Com base nessas premissas, Elder desenvolveu o Bulls Power como sendo a diferença entre a máxima do preço e a média móvel exponencial de 13 períodos (HIGH - EMA).

Aplicação

Este indicador é melhor usado juntamente com um indicador de tendência (geralmente a Média Móvel):

Se o indicador de tendência está descendo, e o índice Bulls Power está acima de zero, mas decrescente, então isso é um sinal de venda; é desejável que neste caso, a divergência dos topos seja formada no gráfico do indicador.

Cálculo

A primeira etapa do cálculo deste indicador é o cálculo da média móvel exponencial (como regra geral, recomenda-se usar a EMA de 13 períodos).

BULLS = HIGH - EMA

onde:

BULLS – Bulls Power;

HIGH – a máxima do preço da barra atual;

EMA – Média Móvel Exponencial.

Na tendência crescente, HIGH é superior a EMA, de modo que o Bulls Power está acima de zero e o histograma está localizado acima da linha zero. Se HIGH cai abaixo da EMA quando os preços caem, o Bulls Power fica abaixo de zero e seu histograma cai abaixo da linha zero.

Fonte: MetaTrader5

6Cruzamento de Médias

O Cruzamento de Médias é uma das mais antigas estratégias operacionais utilizadas na análise técnica, na qual se baseia em comprar quando a média mais rápida cruza a média mais longa de baixo para cima e vender quando há o cruzamento inverso.

Entendendo a média móvel:

O Indicador Técnico Média Móvel mostra o valor médio dos preços em um certo período de tempo. Quando se calcula a média móvel, ela faz a média dos preços em um certo período de tempo. Quando os preços variam, a sua média móvel aumenta ou diminui.

Existem quatro tipos diferentes de médias móveis: Simples (também chamada de Aritmética), Exponencial, Suavizada e Ponderada. A Média Móvel pode ser calculada para qualquer conjunto de dados sequenciais, incluindo os preços de abertura e fechamento, máximas e mínimas do preço, o volume de negociação ou quaisquer outros indicadores. É frequentemente o caso quando é usada a média móvel dupla.

A única coisa que faz as médias móveis de tipos diferentes divergirem entre elas é a diferença nos coeficientes, que são atribuídos aos dados mais recentes. No caso da Média Móvel Simples, todos os preços do período em questão são iguais em peso. A Média Móvel Exponencial e Média Móvel Ponderda Linear atribuem um peso maior aos preços mais recentes.

A forma mais comum de interpretar a média móvel dos preços é comparar sua dinâmica com o próprio preço. Quando o preço sobe acima de sua média móvel, um sinal de compra aparece, se o preço cair abaixo de sua média móvel, é um sinal de venda.

Este método, baseado na média móvel, não foi projetado para fornecer entradas no mercado diretamente de um fundo, com sua saída exatamente em um topo. Ela permite agir de acordo com a seguinte tendência: comprar logo após os preços atingirem um fundo, e vender logo após os preços atingirem o seu topo.

As médias móveis podem também ser aplicadas aos indicadores. É onde a interpretação das médias móveis de indicadores é semelhante à interpretação das médias móveis dos preços: se o indicador sobe acima da sua média móvel, significa que o movimento ascendente do indicador está suscetível a continuar; se o indicador cai abaixo da média móvel, significa que é provável que ele continue caindo.

Cálculo dos tipos de média

Média Móvel Simples (SMA)

Simples, ou em outras palavras, média móvel aritmética, é calculada através da soma dos preços de fechamento ao longo de um certo número de períodos individuais (por exemplo, 12 horas). Este valor é então dividido pelo número de tais períodos.

SMA = SUM (CLOSE (i), N) / N

onde:

SUM – a soma;

CLOSE (i) – o preço de fechamento do período atual;

N – o número de períodos para o cálculo.

Média Móvel Exponencial (EMA)

A média móvel exponencial é calculada pela soma de uma determinada parte do preço de fechamento atual, no valor anterior da média móvel. Com a média móvel exponencial, os últimos preços de fechamento são de maior valor. P - a porcentagem da média móvel exponencial será semelhante a:

EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i - 1) * (1 - P))

onde:

CLOSE (i) – o preço de fechamento do período atual;

EMA (i - 1) – o valor da média móvel do período anterior;

P – a porcentagem de uso do valor do preço.

Média Móvel Suavizada (SMMA) O primeiro valor da média móvel suaviazada é calculado como uma média móvel simples (SMA):

SUM1 = SUM (CLOSE (i), N)

SMMA1 = SUM1 / N

A segunda média móvel é calculada de acordo com esta fórmula:

SMMA (i) = (SMMA1*(N-1) + CLOSE (i)) / N

Outras médias móveis são calculadas usando a seguinte fórmula:

PREVSUM = SMMA (i - 1) * N

SMMA (i) = (PREVSUM - SMMA (i - 1) + CLOSE (i)) / N

onde:

SUM – a soma;

SUM1 – a soma total dos preços de fechamento para N períodos começando da barra anterior;

PREVSUM – a soma suavizada da barra anterior;

SMMA (i-1) – a média móvel suavizada da barra anterior;

SMMA (i) – a média móvel suavizada da barra atual (exceto para a primeira barra);

CLOSE (i) – o preço de fechamento atual;

N – o período de suavização.

A fórmula pode ser simplificada pela aplicação da transformação aritmética:

SMMA (i) = (SMMA (i - 1) * (N - 1) + CLOSE (i)) / N

Média Móvel Ponderada Linear (LWMA)

No caso da média móvel ponderada, o dado mais recente é de maior valor em comparação com o dado anterior. A média móvel ponderada é calculada pela multiplicação de cada um dos preços de fechamento, dentro da série considerada, por um coeficiente determinado:

LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N)

onde:

SUM – a soma;

CLOSE(i) – o preço de fechamento atual;

SUM (i, N) – a soma total dos coeficientes de peso;

N – o período de suavização.

Fonte: MetaTrader5

7Desvio Padrão

O Standard Deviation, StdDev mede volatilidade do mercado. Esse indicador descreve o intervalo de variação de preços em relação à Moving Average. Assim, se o valor deste indicador é alto, o mercado é volátil, e os preços das barras estão muito distantes em relação à moving average. Se o valor do indicador é baixo, o mercado pode ser descrito como tendo uma baixa volatilidade, e os preços das barras estão bem perto da moving average.

Normalmente, este indicador é usado como um componente de outros indicadores. Assim, ao calcular Bollinger Bands®deve-se adicionar o valor do desvio padrão do ativo na sua moving average.

O comportamento do mercado representa o intercâmbio entre a alta atividade de negociação e um mercado debilitado. Assim, o indicador pode ser interpretado facilmente:

Se o seu valor é muito baixo, isto é, o mercado é absolutamente inativo, faz sentido esperar um pico em breve; caso contrário, se é muito alto, isto significa que, muito provavelmente, a atividade cairá rapidamente.

Cálculo

StdDev (i) = SQRT (AMOUNT (j = i - N, i) / N)

AMOUNT (j = i - N, i) = SUM ((ApPREÇO (j) - MA (ApPREÇO , N, i)) ^ 2)

Onde:

StdDev (i) – desvio padrão da barra atual;

SQRT – raiz quadrada;

AMOUNT(j = i - N, i) – soma dos quadrados de j = i - N a i;

N – período de suavização;

ApPREÇO (j) – preço aplicado da barra j;

MA (ApPREÇO , N, i) – valor da média móvel com período N na barra atual;

ApPREÇO (i) – preço aplicado da barra atual.

Fonte: MetaTrader5

8Envelopes

O Indicador Técnico Envelopes é formado por duas Moving Averages, uma das quais é deslocada para cima e outra é deslocada para baixo. A seleção de um número ótimo para o deslocamento das bandas é determinada com a volatilidade do mercado: quanto maior o último número for, mais forte será a mudança.

Envelopes define os limites superior e inferior da faixa de preço. Um sinal de venda aparece quando o preço atinge o limite superior da banda; um sinal de compra aparece quando o preço atinge o limite inferior.

A lógica por trás do indicador Envelopes é a de que os compradores e vendedores com excesso de zelo empurram o preço para os extremos (ou seja, os limites superior e inferior), altura em que os preços muitas vezes estabilizam, movendo-se para níveis mais realistas. Isto é semelhante à interpretação das Bollinger Bands®, BB.

Cálculo

UPPER BAND = SMA (FECHAMENTO, N) * [1 + K / 1000]

LOWER BAND = SMA (FECHAMENTO, N) * [1 - K / 1000]

Onde:

BANDA SUPERIOR – linha superior do indicador;

BANDA INFERIOR – linha inferior do indicador;

SMA – média móvel simples;

FECHAMENTO – preço de fechamento;

N – período da média;

K / 1000 – o valor de deslocamento a partir da média (medida em pontos base).

Fonte: MetaTrader5

9Estocástico

O Indicador Técnico Oscilador Estocástico compara onde o preço de um ativo fechou em relação à sua faixa de preço ao longo de um determinado período de tempo. O Oscilador Estocástico é apresentado como duas linhas.

A linha principal é chamada de %K.

A segunda linha chamada de %D é uma Média móvel da %K.

A linha %K é normalmente apresentada como uma linha sólida, e a linha %D é normalmente apresentada como uma linha pontilhada. Existem várias maneiras de interpretar um Oscilador Estocástico.

Três métodos populares incluem:

Compre quando o oscilador (tanto a %K quanto a %D) cai abaixo de um determinado nível (por exemplo, 20) e, em seguida, sobe acima desse nível. Venda quando o oscilador sobe acima de um determinado nível (por exemplo, 80) e, em seguida, cai abaixo desse nível.

Compre quando a linha %K sobe acima da %D. Venda quando a %K cai abaixo da %D.

Busque por divergências. Por exemplo: onde os preços estão fazendo uma série de novos topos, e o Oscilador Estocástico não está conseguindo superar seus topos anteriores.

Cálculo

Quatro variáveis ​​são utilizadas para o cálculo do Oscilador Estocástico:

Períodos de %K. Este é o número de períodos de tempo utilizados no cálculo estocástico.

Períodos de Desaceleração de %K. Este valor controla a suavização interna de %K. Um valor de 1 é considerado um estocástico rápido; um valor de 3 é considerado um lento.

Períodos de %D. Este é o número de períodos de tempo usado no cálculo de uma média móvel de %K.

Método de %D. O método (ou seja, Exponencial, Simples, Suavizado, ou Ponderado) que é usado para calcular %D.

A fórmula para %K é:

%K = (CLOSE - MIN (LOW (%K))) / (MAX (HIGH (%K)) - MIN (LOW (%K))) * 100

Onde:

CLOSE – preço de fechamento de hoje;

MIN (LOW (%K)) – a menor mínima do período de %K;

MAX (HIGH (%K)) – a maior máxima do período de %K.

A média móvel %D é calculada de acordo com a fórmula:

%D = SMA (%K, N)

Onde:

N – período de suavização;

SMA – Média Móvel Simples.

Fonte: MetaTrader5

10Fractal

O Indicador Técnico Fractal Adaptive Moving Average (FRAMA) foi desenvolvido por John Ehlers. Este indicador é construído baseado no algoritmo da Exponential Moving Average em que o fator de suavização é calculado com base na dimensão fractal atual da série de preços. A vantagem de FRAMA é a possibilidade de acompanhar os movimentos de tendências fortes, e para desacelerar bastante nos momentos de consolidação de preços.

Todos os tipos de análise utilizados em Moving Averages podem ser aplicados a esse indicador.

Cálculo

FRAMA(i) = A(i) * Preço(i) + (1 - A(i)) * FRAMA(i-1)

Onde:

FRAMA(i) – valor atual da FRAMA;

Price(i) – valor atual;

FRAMA(i-1) – valor anterior da FRAMA;

A(i) – fator atual de suavização exponencial.

O fator de suavização exponencial é calculado de acordo com a fórmula abaixo:

A(i) = EXP(-4.6 * (D(i) - 1))

Onde:

D(i) – dimensão fractal atual;

EXP() – exponenciação.

A dimensão fractal de uma linha reta é igual a um. Pode-se ver a partir da fórmula que se D = 1, então A = EXP(-4.6 *(1-1)) = EXP(0) = 1. Assim, se os preços mudam em linha reta, a suavização exponencial não é utilizada. Em tal caso a fórmula será assim:

FRAMA(i) = 1 * Preço(i) + (1 — 1) * FRAMA(i—1) = Preço(i)

Ou seja, o indicador segue exatamente o preço.

A dimensão fractal de um plano é igual a dois. A partir da fórmula, temos que se D = 2, então o fator de suavização A = EXP(-4.6*(2-1)) = EXP(-4.6) = 0.01. Um valor tão pequeno do fator de suavização exponencial é obtido nos momentos em que o preço faz um forte movimento como um dente de serra. Tal forte desaceleração corresponde a uma simple moving average de período 200.

Fórmula da dimensão fractal:

D = (LOG(N1 + N2) - LOG(N3))/LOG(2)

É calculado a partir da fórmula adicional:

N(Length,i) = (PreçoMaisAlto(i) - PreçoMaisBaixo(i))/Length

Onde:

HighestPrice(i) – valor máximo atual para o período;

LowestPrice(i) – valor mínimo atual para o período;

Valores N1, N2 e N3 são respectivamente iguais a:

N1(i) = N(Length,i)

N2(i) = N(Length,i + Length)

N3(i) = N(2 * Length,i)

Fonte: MetaTrader5

11Hilo - Wellner (Hi - Low)

O indicador HiLo Wellner foi desenvolvido pela OWN IT a partir do indicador padrão Hi-low. Aprimoramos o algoritmo para sinais mais precisos, otimizando as entradas e implementamos os implementos visuais.

O Hi-low é um indicador de tendência.

De forma simples e objetiva ele procura identificar se um ativo está em tendência de alta ou de baixa realizando as operações a favor ou contra a tendência.

12Índice de Força Relativa (IFR - RSI)

O Indicador Técnico Índice de Força Relativa (RSI) é um oscilador que acompanha os preços e que varia entre 0 e 100. Ao descreve o Índice de Força Relativa, J. W. Wilder recomenda utilizar sua versão de 14 períodos. Desde então, os períodos de 9 e 25 do Índice de Força Relativa também ganharam popularidade. Um método popular de analisar o RSI está em buscar por uma divergência na qual o ativo está atingindo novas máximas, porém, o RSI não está conseguindo superar sua máxima anterior. Esta divergência é uma indicação de uma reversão iminente. Quando o Índice de Força Relativa muda e cai abaixo de sua mínima mais recente, é dito que houve uma "falha no swing". A "falha no swing" é considerada uma confirmação da reversão iminente.

Os seguintes sinais do Índice de Força Relativa são usados ​​na análise gráfica:

Topos e Fundos

O Índice de Força Relativa normalmente forma um topo acima de 70 e um fundo abaixo de 30. Ele geralmente faz esses topos e fundos antes do gráfico de preços.

O RSI frequentemente forma padrões gráficos, como cabeça e ombros, ou triângulos que podem ser ou não ser visíveis no gráfico de preço.

Falha no Swing (rompimento de suporte ou resistência)

Este é o lugar onde o Índice de Força Relativa ultrapassa a máxima anterior (topo) ou cai abaixo de uma mínima anterior (fundo).

Níveis de suporte e resistência

O Índice de Força Relativa exibe, às vezes de forma mais clara do que o próprio preço, os níveis de suporte e resistência.

Divergências

Como discutido acima, as divergências ocorrem quando o preço faz uma nova máxima (ou mínima), que não é confirmada por uma nova máxima (ou mínima) no Índice de Força Relativa.

Os preços geralmente se corrigem e se movem na direção do RSI.

Cálculo

Esta é a principal fórmula de cálculo do Índice de Força Relativa:

RSI = 100 - (100 / (1 + U / D))

Onde:

U – o valor médio da variação dos preços positivos.

D – o valor médio da variação dos preços negativos.

Fonte: MetaTrader5

13Ichimoku

O Indicador Ichimoku é composto por 5 linhas principais e uma nuvem ou kumo.

Cada linha é calculada com certos modelos matemáticos, embora o cálculo em si não seja o mais importante, mas sim a informação oferecida por cada linha deste indicador.

Tenkan-sen - A tenkan-sen, ou linha rápida, é calculada adicionando a máxima mais alta e a mais baixa nos últimos nove períodos e depois dividindo o resultado por dois.

A linha resultante representa um nível essencial de suporte e resistência, bem como uma linha de sinal para possíveis reversões.

Kijun-sen - A kijun-sen, ou linha lenta, é calculada adicionando a máxima mais alta e a mais baixa mais baixa nos últimos 26 períodos e dividindo o resultado por dois.

A linha resultante representa um nível essencial de suporte e resistência, uma confirmação de uma mudança de tendência e pode ser ainda usada como um ponto final de stop loss.

Extensão Senkou A - Primeira linha Principal, é calculada adicionando a tenkan-sen e a kijun-sen, dividindo o resultado por dois e, em seguida, desenha-se o resultado 26 períodos à frente.

A linha resultante forma uma extremidade do kumo - ou nuvem - usada para identificar áreas futuras de suporte e resistência.

Extensão Senkou B - Segunda linha Principal, é calculada somando-se a maior e a menor baixa nos últimos 52 períodos, dividindo-a por dois e, em seguida, desenha-se o resultado 26 períodos à frente.

A linha resultante forma a outra extremidade do kumo usada para identificar áreas futuras de suporte e resistência.

Chikou Span - Linha de atraso, é o preço de fecho do período atual olhando a 26 dias atrás no gráfico. Esta linha é usada para mostrar possíveis áreas de suporte e resistência.

Os componentes do Indicador Ichimoku são:

Senkou Span A - 1a linha Principal

Senkou Span B - 2ª Linha Principal

As linhas 1 e 2 tentam prever o comportamento dos preços no futuro.

O espaço formado entre o Senkou Span A + B é o que chamamos de nuvem ou Kumo Tenkan Sen - Linha Rápida Kijun Sen - linha lenta As linhas 3 e 4 são médias móveis Chikou Span -

Linha atrasada A linha 5 é o preço atual desenhado 26 períodos para trás.

Modelo de cálculo dos componentes do Indicador Ichimoku Cloud:

Senkou Span A Primeira linha Principal (linha verde) (Tenkan Sen + Kijun Sen) / 2 projetadas em 26 períodos.

Senkou Span B Segunda linha Principal (linha vermelha) (O máximo mais alto + o mínimo mais baixo) / 2 dos últimos 52 períodos projetados.

Tenkan Sen Linha Rápida (linha rosa) (O máximo mais alto + o mínimo mais baixo) / 2 dos últimos 9 períodos projetados.

Kijun Sen Linha Lenta (linha castanha) (O máximo mais alto + o mínimo mais baixo) / 2 dos últimos 26 períodos projetados.

Chikou Sen Linha Atrasada (linha azul) A linha 5 é o preço atual desenhado 26 períodos para trás.

14Keltner

Keltner é um indicador de envelope, o que significa que ele tem limites superiores e inferiores, plotados em torno do gráfico com o objetivo de definir os níveis de sobrecompra e sobrevenda.

Enquanto as Bandas de Bollinger são baseadas em um desvio padrão, o Keltner usa o Average True Range (ATR) para definir a distância do canal, o que permite um canal mais estreito e um sinal mais preciso. As configurações padrão implicam dois ATRs acima e abaixo de uma Média Móvel Exponencial de 20 dias (MME).

É um indicador de acompanhamento de tendência, os Canais de Keltner podem ajudar a definir os pontos de reversão de tendência e as rupturas, bem como identificar os níveis de sobrecompra e sobrevenda. A MME define a direção da tendência, enquanto os dois valores de ATR definem a largura do canal, refletindo a volatilidade do ativo.

Um sinal de “Compra” ocorre quando o Keltner se move para cima e o preço do ativo alcança a linha do meio e depois a linha superior e permanece lá em cima, alcançando regularmente ou mesmo cruzando a linha superior. Uma passagem para cima da linha superior indica uma tendência de alta forte.

Um sinal de “Venda” pode ser detectado quando o Keltner se move para baixo e mais perto da linha inferior, ocasionalmente cruzando-a. Uma passagem abaixo da linha inferior indica uma forte tendência de baixa.

Quando um canal se move para os lados, a tendência está estagnada.

No entanto, é importante observar que, apesar de ser uma ferramenta útil, o indicador não garante resultados precisos em 100% das vezes.

15MACD

O MACD é um indicador extremamente popular na análise técnica.

Ele pode ser usado para identificar aspectos da tendência geral de uma ação. Mais notavelmente, esses aspectos são o momentum, bem como a direção e a duração da tendência.

O que torna o MACD tão informativo é que é realmente a combinação de dois tipos diferentes de indicadores.

Primeiro, o MACD emprega duas Médias Móveis de períodos diferentes (que são indicadores atrasados) para identificar a direção e a duração da tendência.

Em seguida, leva a diferença em valores entre essas duas Médias Móveis (Linha MACD) e uma EMA dessas Médias Móveis (Linha de Sinal) e traça essa diferença entre as duas linhas como um histograma que oscila acima e abaixo de uma Linha Zero Central.

O histograma é usado como uma boa indicação do impulso de uma segurança.

Fonte: Tradingview

16Média móvel

O Indicador Técnico Média Móvel mostra o valor médio dos preços em um certo período de tempo. Quando se calcula a média móvel, ela faz a média dos preços em um certo período de tempo. Quando os preços variam, a sua média móvel aumenta ou diminui.

Existem quatro tipos diferentes de médias móveis: Simples (também chamada de Aritmética), Exponencial, Suavizada e Ponderada. A Média Móvel pode ser calculada para qualquer conjunto de dados sequenciais, incluindo os preços de abertura e fechamento, máximas e mínimas do preço, o volume de negociação ou quaisquer outros indicadores. É frequentemente o caso quando é usada a média móvel dupla.

A única coisa que faz as médias móveis de tipos diferentes divergirem entre elas é a diferença nos coeficientes, que são atribuídos aos dados mais recentes. No caso da Média Móvel Simples, todos os preços do período em questão são iguais em peso. A Média Móvel Exponencial e Média Móvel Ponderda Linear atribuem um peso maior aos preços mais recentes.

A forma mais comum de interpretar a média móvel dos preços é comparar sua dinâmica com o próprio preço. Quando o preço sobe acima de sua média móvel, um sinal de compra aparece, se o preço cair abaixo de sua média móvel, é um sinal de venda.

Este método, baseado na média móvel, não foi projetado para fornecer entradas no mercado diretamente de um fundo, com sua saída exatamente em um topo. Ela permite agir de acordo com a seguinte tendência: comprar logo após os preços atingirem um fundo, e vender logo após os preços atingirem o seu topo.

As médias móveis podem também ser aplicadas aos indicadores. É onde a interpretação das médias móveis de indicadores é semelhante à interpretação das médias móveis dos preços: se o indicador sobe acima da sua média móvel, significa que o movimento ascendente do indicador está suscetível a continuar; se o indicador cai abaixo da média móvel, significa que é provável que ele continue caindo.

Cálculo dos tipos de média

Média Móvel Simples (SMA)

Simples, ou em outras palavras, média móvel aritmética, é calculada através da soma dos preços de fechamento ao longo de um certo número de períodos individuais (por exemplo, 12 horas). Este valor é então dividido pelo número de tais períodos.

SMA = SUM (CLOSE (i), N) / N

onde:

SUM – a soma;

CLOSE (i) – o preço de fechamento do período atual;

N – o número de períodos para o cálculo.

Média Móvel Exponencial (EMA)

A média móvel exponencial é calculada pela soma de uma determinada parte do preço de fechamento atual, no valor anterior da média móvel. Com a média móvel exponencial, os últimos preços de fechamento são de maior valor. P - a porcentagem da média móvel exponencial será semelhante a:

EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i - 1) * (1 - P))

onde:

CLOSE (i) – o preço de fechamento do período atual;

EMA (i - 1) – o valor da média móvel do período anterior;

P – a porcentagem de uso do valor do preço.

Média Móvel Suavizada (SMMA) O primeiro valor da média móvel suaviazada é calculado como uma média móvel simples (SMA):

SUM1 = SUM (CLOSE (i), N)

SMMA1 = SUM1 / N

A segunda média móvel é calculada de acordo com esta fórmula:

SMMA (i) = (SMMA1*(N-1) + CLOSE (i)) / N

Outras médias móveis são calculadas usando a seguinte fórmula:

PREVSUM = SMMA (i - 1) * N

SMMA (i) = (PREVSUM - SMMA (i - 1) + CLOSE (i)) / N

onde:

SUM – a soma;

SUM1 – a soma total dos preços de fechamento para N períodos começando da barra anterior;

PREVSUM – a soma suavizada da barra anterior;

SMMA (i-1) – a média móvel suavizada da barra anterior;

SMMA (i) – a média móvel suavizada da barra atual (exceto para a primeira barra);

CLOSE (i) – o preço de fechamento atual;

N – o período de suavização.

A fórmula pode ser simplificada pela aplicação da transformação aritmética:

SMMA (i) = (SMMA (i - 1) * (N - 1) + CLOSE (i)) / N

Média Móvel Ponderada Linear (LWMA)

No caso da média móvel ponderada, o dado mais recente é de maior valor em comparação com o dado anterior. A média móvel ponderada é calculada pela multiplicação de cada um dos preços de fechamento, dentro da série considerada, por um coeficiente determinado:

LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N)

onde:

SUM – a soma;

CLOSE(i) – o preço de fechamento atual;

SUM (i, N) – a soma total dos coeficientes de peso;

N – o período de suavização.

Fonte: MetaTrader5

17On Balance Volume (OBV)

O Indicador Técnico On Balance Volume (OBV) é um indicador que relaciona o volume à alteração de preço. O indicador, que Joseph Granville criou, é bastante simples. Se o preço de fechamento da barra atual é maior do que o da barra anterior, o volume da barra atual é adicionado ao OBV anterior. Se o preço de fechamento da barra atual é menor do que o da barra anterior, o volume atual é subtraído do OBV anterior.

O pressuposto básico, a respeito da análise do On Balance Volume, é que as mudanças no OBV precedem as mudanças de preços. A teoria é que o dinheiro inteligente pode ser visto fluindo para o ativo através de um OBV crescente. Quando o capital vai para o ativo, tanto o ativo tanto o On Balance Volume ganham impulso.

Se o movimento de preços precede o movimento do OBV, uma "não-confirmação" ocorre. Não-confirmações podem ocorrer em topos do mercado em alta (quando o ativo sobe sem, ou antes do OBV) ou em depressões do mercado em baixa (quando o ativo cai sem, ou antes do indicador técnico On Balance Volume).

O OBV está em uma tendência crescente quando cada novo pico é mais elevado do que o pico anterior, e cada depressão é maior do que a depressão anterior. Da mesma forma, o On Balance Volume está em uma tendência de queda quando cada um dos picos sucessivos é inferior ao pico anterior, e cada depressão sucessiva é inferior a depressão anterior. Quando o OBV se desloca lateralmente (ou seja, em uma faixa de preços estreita) e não fazendo sucessivos altos e baixos, demonstra uma tendência duvidosa.

Uma vez que a tendência é estabelecida, ele permanece em vigor até que seja quebrado. Há duas maneiras em que a tendência de On Balance Volume pode ser quebrada. A primeira é quando ocorre mudanças de uma tendência crescente para uma tendência em queda, ou de uma tendência em queda à uma tendência crescente.

A segunda maneira é quando a tendência muda para uma tendência duvidosa e continua duvidosa por mais de três dias. Assim, se o ativo muda de uma tendência ascendente para uma tendência duvidosa e permanece duvidosa por apenas dois dias antes de voltar a uma tendência crescente, o On Balance Volume é considerado sempre uma tendência crescente. Quando o OBV muda para um tendência ascendente ou decrescente, acontece um "rompimento".

Desde que os rompimentos do OBV precedam os rompimentos de preços, os investidores devem comprar no rompimento de alta do On Balance Volume. Da mesma forma, os investidores devem vender quando o OBV faz um rompimento de baixa. As posições devem ser mantidas até que a tendência mude.

Cálculo

Se o preço de fechamento atual é maior do que o anterior, então:

OBV (i) = OBV (i - 1) + VOLUME (i).

Se o preço de fechamento atual é menor do que o anterior, então:

OBV (i) = OBV (i - 1) - VOLUME (i)

Se o preço de fechamento atual é igual ao que o anterior, então:

OBV (i) = OBV (i - 1)

Onde:

OBV (i) – valor do indicador On Balance Volume no período atual;

OBV (i - 1) – valor do indicador On Balance Volume no período anterior;

VOLUME (i) – o volume da barra atual.

Fonte: MetaTrader5

18Pivot

Pivots são níveis significativos que os analistas de gráficos podem usar para determinar a direção do movimento e potenciais níveis de suporte/resistência.

Pivot usam o anterior máximo, mínimo e fechamento do período para estimar os níveis futuros de suporte e resistência.

O pivot é a base para o indicador, mas também inclui outros níveis de suporte e resistência que são projetados com base no cálculo do pivot point. Todos esses níveis ajudam traders a visualizar onde o preço pode verificar suporte ou resistência.

Cálculo do Pivot Point

Pivot points podem ser calculados para diversos timeframes em qualquer software de programa de gráficos que permite você personalizar o indicador. Por exemplo, alguns programas podem permitir que você calcule pivot points para um intervalo semanal ou mensal. Mas o indicador normal é traçado a um nível diário.

O nível central do preço – o pivot point – é calculado em função do máximo, mínimo e fechamento do mercado do dia anterior (ou período, de forma geral). Esses valores são somados e divididos por 3. Este é o mesmo conceito de "preço típico".

Pivot = [Máximo (anterior) + Mínimo (anterior) + Fechamento (anterior)] / 3 Os outros 6 níveis de preço – 3 níveis de suporte e 3 níveis de resistência – todos usam o valor do pivot point como parte de seus cálculos.

Os 3 níveis de suporte são convenientemente chamados de suporte 1, suporte 3 e suporte 3. Os 3 níveis de resistência são referidos como resistência 1, resistência 2 e resistência 3. Você também pode vê-los serem chamados por suas abreviaturas – S1, S2, S3, e R1, R2, R3, respetivamente.

Esses valores são calculados da seguinte maneira:

Resistência 1 = (2 x Pivot Point) – Mínimo (período anterior)

Suporte 1 = (2 x Pivot Point) – Máximo (período anterior)

Resistência 2 = (Pivot Point – Suporte 1) + Resistência 1

Suporte 2 = Pivot Point – (Resistência 1 – Suporte 1)

Resistência 3 = (Pivot Point – Suporte 2) + Resistência 2

Suporte 3 = Pivot Point – (Resistência 2 – Suporte 2)

Como os níveis de preços se baseiam nos níveis máximo, mínimo e de fechamento do dia anterior, quanto maior o intervalo entre esses valores, maior a distância entre os níveis no dia útil seguinte. Da mesma forma, quanto menor o intervalo de negociação, menor a distância entre os níveis será no dia seguinte.

19SAR Parabólico

O Indicador Técnico SAR Parabólico foi desenvolvido para analisar as tendências de mercado. O indicador é construído sobre o gráfico de preços. Este indicador é semelhante a Média Móvel, com a única diferença de que o SAR Parabólico se move com maior aceleração, e pode mudar a sua posição em relação ao preço. O indicador está abaixo dos preços em um mercado crescente, e está acima dos preços quando o mercado está decrescente.

Se o preço atravessar as linhas do SAR Parabólico, o indicador inverte, e seus outros valores são localizados do outro lado do preço. Se tal mudança no indicador não ocorrer, a máxima e mínima do preço do período anterior pode servir como ponto de partida. Quando o indicador mudar, ele dá um sinal de final de tendência (fase de correção, ou lateralização), ou da sua mudança.

O SAR Parabólico é um indicador excelente para fornecer pontos de saída. As posições de compra devem ser fechadas quando o preço cair abaixo da linha do SAR, e as posições de venda devem ser fechadas quando o preço subir acima da linha do SAR. Ou seja, é necessário rastrear a direção do SAR Parabólico e manter apenas as posições que estão na mesma direção do SAR Parabólico. O indicador é frequentemente usado como uma linha de stop móvel.

Se a posição de compra for aberta (ou seja, o preço está acima da linha do SAR), a linha do SAR Parabólico vai subir, independentemente da direção que os preços tomarem. A quantidade de movimento da linha do SAR Parabólico depende do valor do movimento de preços.

Cálculo

Para posições de compra:

SAR (i) = SAR (i - 1) + ACCELERATION * (HIGH (i - 1) - SAR (i - 1))

Para posições de venda:

SAR (i) = SAR (i - 1) + ACCELERATION * (LOW (i - 1) - SAR (i - 1))

Onde:

SAR (i - 1) – valor do SAR Parabólico da barra anterior;

ACCELERATION – fator de aceleração;

HIGH (i - 1) – a máxima do preço para o período anterior;

LOW (i - 1) – a mínima do preço para o período anterior.

O valor do indicador aumenta se o preço da barra atual for maior do que a barra anterior de alta, e vice-versa. O fator de aceleração (ACCELERATION) vai dobrar ao mesmo tempo, o que faz com que o SAR Parabólico e o preço se unam. Em outras palavras, quanto mais rápido o preço crescer ou cair, mais rápido o indicador se aproximará do preço.

Fonte: MetaTrader5

20Suporte e Resistência

Suporte e Resistência é uma das técnicas mais utilizadas na análise técnica, um conceito simples de ser compreendido porém difícil de ser dominado.

Esta técnica identifica níveis nos quais o preço reagiu no passado, seja revertendo a direção ou diminuindo a intensidade do movimento.

A memória de preço nesses níveis pode dar pistas para o comportamento futuro do preço. Existem muitas formas de identificar esses níveis e aplicá-los nos trades.

Níveis de suporte e resistência podem ser pontos de reversão identificáveis, áreas de congestão ou níveis psicológicos (números inteiros/arredondados aos quais os traders atribuem significados).

Quanto maior o timeframe, mais importantes eles se tornam.

Encontrar os níveis mais importante pode levar muitas horas de prática. Eles existem por causa do afluxo de compradores e vendedores em conjunções importantes.

Esses níveis se alternam, ora atuando como suporte, ora como resistência, e podem ser utilizados para determinar a faixa de preços atuais de um mercado, reversões, repiques ou rompimentos.

Fonte: Tradingview

21Volume

No mercado de capitais, o volume de negociação é a soma (total) de títulos (um conjunto específico deles ou todo o mercado) que foram vendidos dentro de um determinado período. No contexto da negociação na bolsa de valores, o volume é geralmente entendido como o número de ações que mudaram de proprietário durante o dia. São tomadas em consideração operações com ações, títulos de dívida, opções, contratos futuros e negociação de commodities.

O volume médio de um ativo para um período maior é o total de transações para esse período dividido pela duração do período. Assim, a unidade de medida do volume médio é feita de ações vendidas por unidade de tempo (geralmente por dia de negociação).

Geralmente, o volume de negociação é maior quando é alterado o preço do ativo. Notícias sobre a situação financeira da empresa, seus produtos ou planos, independentemente de serem positivos ou negativos, geralmente levam a um aumento temporário no volume de negócios para esse instrumento. Mudanças no volume de transações podem tornar os movimentos de preços observados mais significativos.

Um maior volume de negociação do ativo é um indicador de sua alta liquidez no mercado. Para investidores institucionais que querem vender mais ações de uma determinada empresa, uma diminuição na liquidez será um incentivo para a venda lenta de ações durante um longo período, a fim de evitar perdas como resultado de derrapagens.

22VWAP

VWAP (Volume-weighted average price, do inglês Preço médio ponderado por volume), é uma medida de desempenho usada em mercados de capital que mede, como o nome sugere, o preço médio de um determinado ativo financeiro dentro de um período de tempo, ponderado pelo volume negociado.

Além de ser um benchmark usado por investidores para avaliar seus retornos, o VWAP é usado ainda como uma métrica para robôs de investimento, e para avaliar a liquidez de um ativo.

Como uma métrica para robôs, o VWAP é calculado a partir de volumes históricos de negociação, sendo amplamente utilizado em bolsas de valores, principalmente no mercado de ações e em ativos com boa liquidez, em especial pela sua facilidade de cálculo e pela semelhança entre níveis históricos e presentes de volume de negociação nesta classe de ativos.

Fórmula

O cálculo do VWAP se dá, como o nome sugere, pela média dos preços ponderada pelo volume de negócios no período.

Fonte: MetaTrader5

23Wellner

O indicador Wellner foi desenvolvido pela OWN IT, é um importante indicador da categoria dos rastreadores de tendência;

Com um poderoso algoritmo matemático que ajuda a indicar grandes movimentos do mercado, mitigando ao máximo os movimentos de especulação.

24Williams' Percent Range

O Indicador Técnico Williams' Percent Range (%R) é um indicador técnico dinâmico, que determina se o mercado está em sobrecompra/sobrevenda. Williams’ %R é muito similar ao Oscilador Estocástico. A única diferença é que o %R tem uma escala invertida e o Oscilador Estocástico tem uma suavização interna.

Valores do indicador que variam entre -80% e -100% indicam que o mercado está em sobrevenda. Valores dos indicadores que variam entre -0% e -20% indicam que o mercado está em sobrecompra. Para mostrar o indicador neste modo invertido, coloque um símbolo de menos antes dos valores do Williams’ Percent Range (por exemplo, -30%). Deve-se ignorar o sinal de subtração ao realizar a análise.

Tal como acontece com todos os indicadores de sobrecompra/sobrevenda, o melhor é esperar que o preço mude de direção antes de colocar suas negociações. Por exemplo, se um indicador de sobrecompra/sobrevenda está mostrando uma condição de sobrecompra, é prudente esperar o preço da ação cair antes de vender o ativo.

Um fenômeno interessante do indicador Williams’ Percent Range é a sua incrível capacidade de antecipar uma inversão no preço da ação. O indicador quase sempre forma um pico e cai poucos dias antes da ação formar um topo e cair. Da mesma forma, o Williams’ Percent Range geralmente cria um fundo e sobe alguns dias antes do preço da ação subir.

Cálculo

Abaixo está a fórmula do cálculo do indicador %R, que é muito semelhante a fórmula de cálculo do Oscilador Estocástico:

%R = -(MAX (HIGH (i - n)) - CLOSE (i)) / (MAX (HIGH (i - n)) - MIN (LOW (i - n))) * 100

Onde:

CLOSE (i) – preço de fechamento do dia;

MAX (HIGH (i - n)) – a maior máxima sobre um número (n) de períodos anteriores;

MIN (LOW (i - n)) – a menor mínima sobre um número (n) de períodos anteriores.

Fonte: MetaTrader5

Teste Grátis